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數學與統計
大學

第1,2題

11:47 91% Ô NO 10902衍生性金融商品期末報告 D : U5.1-1 Knowledge of the effects of globalization 全球化影響的認知 1. (10%以下是有關台指選擇的風險衡量指標,請說明各數字代表的意義 選擇權種 履約價 權利金 delta gamma theta Vega 類 買權 17100 170 0.5356 0.0005 -24.3497 8.7359 賣權 17100 143 -0.4644 0.0005 -23.9960 8.7359 2010%)假設標的資產為仁資股票的選擇權相關資料如下: 選擇權代號 A B C Delta 0.1 0.3 0.4 Gamma 0.01 0.02 0.03 假設某投資人已賣出A選擇權共100 股,試問該如何運用B與C之選擇權達成 Delta-Gamma Neutral 避險策略。 3.5%)請證明透過下列投資組合也可建立 put call parity (1)long a put (2)short a call (3)買股 (4)借入無風險利率資金(PV(K)) U5.2-1 Knowledge of relevant globalissues 全球性議題知識 1. (15%)宏碁是生產電腦的公司,志超是生產印刷電路版的公司,今兩家公司都有10億元的融資計 劃,融資期間為5年,每年付息一次。他們面臨的融資條件如下表。 固定利率 浮動利率 去超 10% TAIROR + 2%
數學與統計
大學

求求這三題

十一,從台北市與高雄市抽樣400家中小企業,調查其對新稅制的意見,結果如 下: 贊成 反對 無意見 台北市 64 116 32 高雄市 56 184 48 1. 贊成與反對的中小企業各佔多少百分比? 2.若從其中任選一家公司,已知其贊成新稅制,則其位於高雄市的機率為何? 3. 若從位於台北市的中小企業中任選一家,則其反對新稅制的機率為何? 十二從台灣全省抽樣1,000家公司,調查其去年的業績,發現結果如下:業績成 長的有360家,業績衰退的有290家,業績不變的有350家,而 其中服務業所佔的 比例分別為35%,20%,54%。 1.若從中選取一家公司,已知其為服務業,則其去年業績成長的機率為若干? 2. 若已知所選取的公司不為服務業,則其去年業績成長的機率為若干? 十三,設中央大學各年級(依序一至四年級)學生人數的比例為26%,25%,25%, 24%。據了解各年級中有兼家教的學生比例分別為16%,28%,30%,20%。一國 中生的家教恰好是該大學的學生,則這位家教是三年級生的機率是多少?
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