計量として, 4-DWが
に近い場合に帰無仮説を受容し, 2より十分小さな場合に帰無仮説を棄却すればよい。
無仮説を受容も棄却もできない検定不能領域があることと,被説明変数(従属変数)の
DW 比は計算が単純であり、 多くの統計ソフトウエアで自動的に求められるが、帰
過去の値を説明変数として含むようなモデル, たとえば、Y=+BX1+781-1+0
つようなモデルの残差には、 DW 比を用いることができない点に注意が必要である。
- 例題
問27.1 次の時系列データのグラフ (a)~(d) は, 1次の自己回帰過程
Yt = 2(1-$1)+1Yt_1+Ut
から生成されている。ただし,{U}はN(0,1) に従う擬似乱数より生成されている。
0
2
0
10
10
20
(a)
20
30
(c)
30
40
40
50
50
Joyeriy
図 27.6
0
0
10
10
20
(b)
20
30
(d)
30
40
40
50
50