✨ ベストアンサー ✨
こういうのこそ辞書を引くのがおすすめです。
書ききれないので。もしiPhoneなら調べたい単語を長押しして「調べる」をタップするだけです。内蔵辞書もしっかりしているので，使わない手はないです。
簡単に答えると
sayは他動詞で、say that SVという形は取れます。
ただ、sayに限った話じゃありませんが、他動詞だったら目的語は無制限に何でもokというわけじゃなくて、動詞によってどういうものが目的語に取れるかは決まっています。
sayを使って
[〜に][thatSVということを]言う
という表現をする場合は、[〜に]は[to〜]という風に前置詞をつけます。
He said to me that〜
というような感じになります。
He said me that〜
という形はsayは取りません。これは純粋に間違いと見なされます。
tellはめっちゃいろんな使い方があるし、形によってtellの意味やニュアンスも少しずつ違ったりします。
辞書引いてみてください。
形だけでいうと、
tell that SVの形もあるし、
tell [人] that SV という形もあります。He told me that SV というような感じですね。
ありがとうございます！！