経営経済学
大学生・専門学校生・社会人
経済学について、特に国際金融論の問題です。
為替リスクのヘッジで、先物とオプションの違い。
解答にあたる損益線を書いて写真で送って頂けると助かります。
よろしくお願いします!
縮較上8 益リスクのヘッジ: 先物とオプションの作い (天 図 10.16)
証人
3 a有和に1 との綴る人をした衝なを憩い どのように郊震リスクをヘン
できるかを考えよう。
レートは1ドル 100円、3 ヶ月先物為替レートも1 ドル100 円
〇満前8か月後、1 ドル 100 円権利行使価格とするドルのプット・オプションとコール・オプション
が人存任し、いずれもプレミアムは1 ドルあたり 4 円とする。
1カドルの今日時点での円価値は、1 万ドルX1 ドル 00 円の 100 万円であるから、この 100 万円を基
玉として、それよりも損するあるいは侍かるという視点から損益線を描くこと。 問題は以下の①から⑥し
① 交替リスクをヘッジレない給合の損和線 @先物 (フォワード) 為替の損な線
=
@③ 2和夫を利用してリスクヘッジした場合の損科線すなわち、上の①と②の損科線を合成したもの。
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