一見関係なく感じる話から説明しますね。
例えば
have a cold は「風邪を引いている」ですね。
これは、風邪を引いた状態 でいまいる、ということであって
「風邪を引く（=引いてない状態から、引いている状態になる）」という意味ではありません。
get a cold ならば「風邪を引く」の意味になります。
だから、風邪ひいちゃったよーっていうときは
I got a cold というはずですね。
I had a coldだと、風邪を引いてたんだよーということだから、少し違う意味になる。
同じことが
今回のlose her wayという表現にも言えて、
lose her wayは、「迷っている」ではなくて
「迷う」（=迷ってない状態から、迷っている状態に変化する）という意味なんです。
she may have lost her wayという文の場合
may have 過去分詞は「〜した かもしれない」
この和訳は簡単にいうと
〜した→have 過去分詞
かもしれない→may
と分解して考えれば良いです。
「〜した」という表現は、過去の内容を表している
これは分かりますよね。
「かもしれない」はどうでしょう？
「かもしれない」と思ってるのは、いま現在のことですよね。
だから、may have 過去分詞は、
過去の内容について現在の時点で思いをはせて推量している、そういう表現です。
画像２枚目の説明にも書いてある
「過去のことに対する現在の[確信の持てない推量]を表す」
って。
で、いまその「過去の内容」というのが
may (←これは現在)
have lost her way←この部分なんです。
だから、
she may have lost her wayは
彼女は、過去のある時点で
道に迷った (=道に迷っていない状態から、迷っている状態に変化した) かもしれない
ということです。
「過去のある時点で」と書きましたが、今回の場合は
この文の話者のいる場所に向かってくる途中の時点
なのは文脈から明らかです。
she has not come here yetって言ってますからね
すみません。昔のノートで確かめたら、afraid の原形は afray ではなくて affray (f がダブル）と書いてありました。ほんと、どうでもいいことですが、念のため。