Mathematics & Statistics
มหาวิทยาลัย
有人會這些題目(4.5)嗎?
老師平時出題都很簡單,期末考前突然出我們看不太懂的題目
R = 1, R2 = 3, Ry = 2; of = i = 20, 0²: = 30; 012 = 10, 023 = -10, 013 = 0.
1. 根據以上說明與數據,將最佳投資組合問題寫成“兩個限制式”的最小值問題 (two-constraint minimization
problem). (10 分)
2. 利用“Lagrange 算子法”,寫出最佳投資組合的投資比例 a,b,c 必須滿足的 Lagrange 方程式 (Lagrange
equation). (15 分)
3. 對預期報酬固定為k=2的情況,解 Lagrange 方程式, 求出最佳投資組合之風險值 (30 分)
4. 猜測最佳投資組合的風險值,對k的變化率為何?根據你的猜測,若預期報酬從$2000 (k = 2) 略增加$
100,“估計”最佳投資組合的風險值約為多少?(10分)
5. 請詳細推導,最佳投資組合的風險值,對預期報酬k的變化率為何?(20分)
คำตอบ
ยังไม่มีคำตอบ
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉
สมุดโน้ตแนะนำ
經濟學-個經
861
1
經濟學-總經
781
2
微積分甲(一)
770
14
[大一微積分] Chapter2:微分學【暫停更新】
449
12
微積分(ㄧ)(二)超詳細筆記(更新)
365
1
統計學(一)
349
4
大學微積分【第零、一章】重點整理
329
6
[微積分] 積分(Integrals)
222
2
大學微積分【第二章】重點整理
199
0