-「 phe]ar
g「 [ーpu)]Jan
dv
1
のとき、 ELX]= | -
exp
2r0x
exp
2
do
1
exp
2rOx
公式 1.22(2)より (2元
1
1
exp
-exp -
207
V2rOx
V2rox
これは正規分布 N(, o)であり、EX]=μy、 VLX]=oy?
また、共分散を求める準備をしておくと、
(r-)(y-)(ar, y)dxdy
1
=O1-puay1-p'v。
-(0-pu)
2nOxOy/1-pexp|
×oxV1-pduoyT-pn
なので、
Cov[X, Y]=E[(X-y) (Y-μy)]
= (-)(y-4)(a, y)dady
Ladu tn?
|8
-oxo (1-p)zuvexp| -(0-pu)?-(1-p)a doda)
3
24
2元
一の1-p 。
3
Oyo
(v-pu)*|dw) uexp
2元
vExp
S(a)=1
(r-μ)?
e
20のとき、 E[X]= |
2元G
1
(x-u)?
20°
dx=μとなる(定義2.16
e
2rG
のあと参照)。x→、 a41、μ→ pu として用いて
0(1-p)_ pudexp[-1-ウ]au
3
ニ
V2元
'udu
=のoyp(1-p) u.
1-Pexp
2元
du
S(a)=D -e
V2no
20のとき、ELXX?]= |
1
(x-p)?
da=c°+μ?
1。
e
20
V2元o
1
x→U、0→-
V1-p
→0として用いて