で表し,Y= ys を与えたときのXの条件付き
を
VIXla] = VIX|Y =ム]=D(x)- E[Xlva])°{(z;)lux)
で表し,Y= ye を与えたときのXの条件付き分散 (conditional vari.
ance)という、Xを与えたときの Yに関する条件付き分布や条件付き平均
分散についても同様に定義される。
[C] 同時分布が密度型の場合
同時分布関数 F(z, y) が微分可能であるとき,
f(x,9)
F(x,y)
Oc0y
三
を(X, Y) の同時密度関数(joint density function)という. このとき1次元
の確率変数の密度関数と同じように次の性質が成り立つ:
(Dnl) f(x, y) > 0.
(Dn2) (x,y) dedy =1.
(Dn3)分布関数は F(z,y) = | f(u, 0) dudv.
X, Y の周辺密度関数は,それぞれ
A(z) = (z,2) dy.
Aw)=Dfa,w) de
(x,
こなる。