回答

to that cruel manというまとまりはsoldにかかっていますから、
sold to that cruel man というふうにくっつけたいですね。
1の語順だとどうしてもto that cruel manがdogにかかっているように見えます。

「あの残酷な男に」何なのか?と問われたときに、
「あの残酷な男に犬」って日本語でも答えませんよね。

精一杯名詞にかかってる風に訳して「あの残酷な男への犬」もおかしいですよね?おかしいと思ってくれないと説得するのに困っちゃいますね。。。

もうひとつ、重要な知識が
think of が後ろに目的語+補語を取って第五文型の文構造になることがある、ということです。この文はそれです。

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①だと彼の売られた犬なので③の彼の犬が売られる事でニュアンスが異なるからではないでしょうか?

にゃおにくす

ようは
⓵だと
彼の売られた犬について考えるのがやだ
②だと
彼の犬が売られることを考えるのがやだ
となり、若干のニュアンスの差があり、
②の方がより的確って感じですか?

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