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shockは「ぎょっとさせる」という他動詞ということを念頭におくと、
主節の主語はwe（私たち）なので、私たちはぎょっとさせられたわけです。
なので受け身の形である過去分詞になります。
また問題文の（）のあとに目的語が来ていないということからも受け身の形であるということがわかると思います。
ちなみに本来はBeing shockedとなるわけですが
分詞構文でBeingは省略されるのでshockedだけが残ります
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