Question

鏈球菌

有人會這些題目（4.5）嗎？
老師平時出題都很簡單，期末考前突然出我們看不太懂的題目

R = 1, R2 = 3, Ry = 2; of = i = 20, 0²: = 30; 012 = 10, 023 = -10, 013 = 0.
1. 根據以上說明與數據,將最佳投資組合問題寫成“兩個限制式”的最小值問題 (two-constraint minimization
problem). (10 分)
2. 利用“Lagrange 算子法”,寫出最佳投資組合的投資比例 a,b,c 必須滿足的 Lagrange 方程式 (Lagrange
equation). (15 分)
3. 對預期報酬固定為k=2的情況,解 Lagrange 方程式, 求出最佳投資組合之風險值 (30 分)
4. 猜測最佳投資組合的風險值,對k的變化率為何?根據你的猜測,若預期報酬從$2000 (k = 2) 略增加$
100,“估計”最佳投資組合的風險值約為多少?(10分)
5. 請詳細推導,最佳投資組合的風險值,對預期報酬k的變化率為何?(20分)

#統計學 #數學