個人的には｢入っていった｣の方がしっくり来ます。
文脈次第では｢入って来た｣の可能性もあるかもしれませんが。
まず主語がall the hot airです。
部屋に入ったのは暖かい空気であることに注目しておいてください。
その空気が｢その部屋｣に入ったというのがこの文の状況です。
この文の中に、｢話し手=I｣、例えば｢あずささん｣は
出てきていません。
今回の訳が｢入ってきた｣であれば｢その部屋｣に
｢話し手=あずささん｣がいる、または部屋寄りの視点をとっていると言うことです。
そしてthe roomのtheは文脈(この文より前の部分)から
｢あずささんがいる｣部屋と言うことが読み取れます。
もしこの訳が｢入って行きました｣であれば｢その部屋｣に
｢話し手=あずささん｣はいないことになります。
文脈上で話題にあげた｢その部屋｣に空気が入った
と言うことが読み取れます。
goは主語が話し手から離れる、
comeは主語が話し手に近付くイメージなので
この文だけで判断するのであれば
個人的には入って行ったの方がしっくり来ます。
cameであれば入ってきました
wentであれば入っていきました
と覚えていれば問題ないと思います。
ありがとうございます（ ; ; ）