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ウです。
who以下が間接疑問文です。「私は、あの女性が誰なのか不思議に思う」
thatはwomanを修飾する役割の語で、「あの」
最後にisがあることから、文全体の主語(この場合wonder、選択肢ではwant,
knowも文全体の主語です)以外に動詞が存在する=文章が組み込まれている、と判断できますね。
「wonder = 不思議に思う」

詳しく説明して頂きありがとうございます。

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